6. 백색잡음의 독립성

ARIMA 모형에서 통계적 적절성을 점검하는 데 가장 중요한 검정은 백색잡음의 독립성 여부

백색잡음의 독립성 확인방법

1. 잔차 편자기상관함수(residual acf)

- 모든 잔차 자기상관계수는 이론적으로 '0'

- 표본오차 때문에 최소 몇 개의 잔차 자기상관계수는 '0'이 아님

2. t-검정통계량

- 단기시차(1,2,3)에서 '1.25', 그 밖의 시차에서 '1.6이하'

3. Box와 Ljung의 카이제곱검정

기타 진단 방법

1. 잔차도표(residual plot)

- 특정 패턴을 발견할 수 없으며, 임의뢰 흩어져 있다면 잔차의 독립성과 등분산성을 만족함을 시각적으로 확인

- 월등히 크거나 작은 값은 잘못 기재했거나 특이한 사건을 이해 개입모형(intervention model) 적용을 고려

2. 과도적합(overfitting)

- 계수를 추정한 모형에 추가시켜보는 것

3. 자료 일부분을 적합

- 자료를 두 개로 나누어 각각 똑같은 모형으로 추정하여 계수가 통계적으로 다른지 검정

(참고문헌) 시계열 애널리스트를 위한 Eivews 솔루션(2015, 정동빈 지음)