4. 자기상관함수와 편자기상관함수의 형태

자기상관함수(ACF)

  1)자기회귀(AR) 프로세스 경우 : 지수함수 또는 사인곡선 형태로 서서히 '0'으로 감소

  2)이동평균(MA) 프로세스 경우 : 이동평균 차수에 해당하는 시차에 두드러진 스파이크, 이 시차 이후에는 모두 '0'으로 절단

  3)두 프로세스가 혼합되어 있는 경우 : '0'을 향해 서서히 감소

편자기상관함수(PACF)

  1)자기회귀(AR) 프로세스 경우 : 자기회귀 차수에 해당하는 시차에 두드러진 스파이크, 이 시차 이후에는 모두 '0'으로 절단

  2)이동평균(MA) 프로세스 경우 : 지수함수 또는 사인곡선 형태롤 서서히 '0'으로 감소

  3)두 프로세스가 혼합되어 있는 경우 : '0'을 향해 서서히 감소

* 첫 5개~7개 시차까지 추정된 자기상관계수들이 '0'을 향해 서서히 감소하는 패턴이면 시계열의 평균이 비정상적인 경우

(참고문헌) 시계열애널리스트를 위한 Eviews 솔루션(2015, 정동빈)