8. ARIMA 모형 구축 실전분석전략

비계절적 요소와 계절적 요소가 혼합된 시계열자료를 ARIMA 모형을 효율적으로 구축하기 위한 몇 가지 실전분석전략

1) 초기에 고려한 모형이 매우 부적절하면, 원래의 자기상관함수, 편자기상관함수로 돌아가서 생각

2) 계절적 요소만을 먼저 모형화하면 비계절적인 패턴을 더 쉽게 식별할 수 있음

3) 한 번에 하나씩 차수가 작은 항부터 추가시켜 모형을 구축. 모수절약의 원칙 철저히

4) 단기시차(예: 1, 2, 3 등), 계절시차(월 주기: 12, 24 등, 분기 주기: 3, 6 등) 에 해당하는 상관계수 주시

5) 식별 단계에서 단기시차와 초기 계절시차를 제외한 나머지 시차들의 상관계수 및 유의성 무시