1. ARIMA 모형 구축 절차

[0단계] 평균과 분산의 정상성

  시계열 자료에 대한 정상성(stationarity) 확인

  비정상적인 시계열 자료는 변수변환 및 차분

[1단계] 모형 식별

  관측값들 사이에 존재하는 상관관계를 측정

  p(자기회귀요소, autoregressive, AR)와 q(이동평균요소, moving average, MA)를 결정

[2단계] 모수 추정

  추정된 모수에 대한 검정을 통해 1차적으로 모형의 적절성을 탐색

  추정된 모수가 유의하지 않을 경우, 식별 단계로 돌아가 다른 모형을 선별

[3단계] 모형 진단

  몇 가지 검정법에 근거하여 부합하는 모형은 기각

  최종모형을 찾을 때까지 식별, 추정, 진단을 되풀이하여 반족

* 참고문헌 : 시계열 애널리스트를 위한 Eviews솔루션(2015)