모형검진 썸네일형 리스트형 6. 백색잡음의 독립성 ARIMA 모형에서 통계적 적절성을 점검하는 데 가장 중요한 검정은 백색잡음의 독립성 여부 백색잡음의 독립성 확인방법 1. 잔차 편자기상관함수(residual acf)- 모든 잔차 자기상관계수는 이론적으로 '0'- 표본오차 때문에 최소 몇 개의 잔차 자기상관계수는 '0'이 아님 2. t-검정통계량- 단기시차(1,2,3)에서 '1.25', 그 밖의 시차에서 '1.6이하' 3. Box와 Ljung의 카이제곱검정 기타 진단 방법 1. 잔차도표(residual plot)- 특정 패턴을 발견할 수 없으며, 임의뢰 흩어져 있다면 잔차의 독립성과 등분산성을 만족함을 시각적으로 확인- 월등히 크거나 작은 값은 잘못 기재했거나 특이한 사건을 이해 개입모형(intervention model) 적용을 고려 2. 과도적합(o.. 더보기 이전 1 다음